CDT Insider Sentiment Ratio - Dicembre 2022: sentimento sopra il normale

16 gennaio 2023 1:45 ETGIIII, GBLI, CRWD, ACTV, AFMC, AFSM, ARKK, AVUV, BAPR, BAUG, BBMC, BBSC, BFOR, BFT, BJUL, BJUN, BKMC, BKSE, BMAR, BMAY, BOCT, CAPO, INCONTRO, IN FORMA, BUL, VITELLO, CAT, CBSE, CSA, CSB, CSD, DDIV, PROFONDO, DES, DEUS, DFAS, DGRS, DIAM, DIV, EPS, UGUALE, ESML, ETO, EWMC, EWSC, EZM, FAVOLOSO, FAD, FDM, FTY, FLQM, FLQS, FNDA, FNK, FNX, FNY, FOVL, FRTY, FSMD, FTA, FTDS, FYC, FYT, FYX, IJH, IJJ, IJK, IJR, IJS, IJT, IMCB, IVOO, IVOV, IVV, IVW, IWC, IWM, IWN, IWO, IWP, IWR, IWS, IYY, NAP, NJAN, NOBL, NUM, NUMV, NUSC, NVQ, OMFS, UNO O, ONEQ, ONEV, UNO, OSCV, OUSM, OVS, QDIV, QMOM, QQC, QQD, QQEW, QQQ, QQQA, QQQE, QQQJ, QQQM, QQQN, QQXT, QTEC, QVAL, QVML, QVMM, QVM, QYLD, QYLG, REGL, RF G, RFV, RNMC, RNSC, ROSC, gioco di ruolo, RPV, RSP, RVR, RWJ, RWK, RWL, RYARX, RYJ, RYT, RZG, RZV, SCHA, SCHM, SDS, SDVY, SFIX, SH, SIXL, SEI, SLY, SLYG, SLIV, SMCP, SMDV, SMDY, SMILE, SMLF, SMLV, SMMD, SMMV, SNPE, SPAX, SPDN, SPDV, SPGP, SPHB, SPHD, SPHQ, SPLG, SPLV, SPLX, SPMD, SMO, SPMV, SPSM, SPUS, SPUU, SPVM, SPVU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPIARE, SPIA, SPYG, SPIA, SPYX, SQEW, SQLV, SSLY

Riepilogo

Il sentiment degli insider è salito in previsione dei movimenti al rialzo di ottobre e novembre, poi è sceso precipitosamente prima del crollo del mercato di dicembre.
Ora, il sentimento degli addetti ai lavori è tornato in ripresa poiché i dirigenti di tutti gli angoli del mercato hanno acquistato opportunisticamente azioni a dicembre.
Riteniamo che il recente rialzo sia un segnale positivo a breve termine che la probabilità di un’ulteriore volatilità al ribasso è diminuita.

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Igor Kutyaev

Originariamente pubblicato il 4 gennaio 2023

Indice di sentimento interno (Autore)

Liberi di muoversi in cabina

Per il mese di dicembre, Babbo Natale ha consegnato un pezzo di carbone agli investitori. Dopo il rally del +8,1% e del +5,6% rispettivamente in ottobre e novembre, un continuo movimento al rialzo a dicembre è sembrato indulgente – gli addetti ai lavori hanno concordato. In vista del rally autunnale, il sentiment degli insider è salito in previsione dei movimenti al rialzo di ottobre e novembre, per poi scendere precipitosamente prima del crollo di dicembre (-5,8% come misurato dall’indice S&P 500 Total Return). Ora, il sentimento degli addetti ai lavori è tornato in ripresa come dirigenti di tutti gli angoli il mercato ha acquistato opportunisticamente azioni a dicembre. Guidati dal potere predittivo dell’attività interna, riteniamo che il recente rialzo sia un segnale positivo a breve termine che la probabilità di un’ulteriore volatilità al ribasso è diminuita.

Entrando nel 2023, il relativo ottimismo degli addetti ai lavori dell’azienda è in netto contrasto con le fosche previsioni dei migliori strateghi di Wall Street. On the Street, l’attuale consenso è che un’imminente recessione degli utili metterà sotto pressione i mercati azionari nella prima metà dell’anno. Per ora, gli addetti ai lavori chiedono di dissentire.

Come funziona

Obbiettivo:

Modello predittivo che misura la relazione storica tra il sentiment degli insider e la probabilità futura di volatilità al ribasso (rischio).

Attività di insider trading:

Attività di acquisto di azioni proprie di un insider filtrate da parametri proprietari per ripulire i dati rumorosi.

Intuizione:

Il sentimento a livello dirigenziale è un indicatore del rischio del mercato finanziario a breve termine.

– Il basso sentimento dei dirigenti suggerisce un alto livello di rischio

– Un elevato sentimento dirigenziale suggerisce un basso livello di rischio

Scala:

Un rapporto tra l’attuale attività di insider trading in relazione ai modelli storici.

– (da 0 a ∞) con una misura mediana di 1

– Sotto 1 implica un livello di rischio superiore al normale

– Sopra 1 implica un livello di rischio inferiore al normale

Frequenza:

CDT aggiorna quotidianamente questa metrica e storicamente è stata soggetta a cambiamenti rapidi e possibilmente estremi.

*Questa pagina web viene aggiornata mensilmente e fornisce solo un’istantanea della fine del mese più recente.

Divulgazioni

Questa presentazione non costituisce un consiglio di investimento o una raccomandazione. L’editore di questo rapporto, CDT Capital Management, LLC (“CDT”) non è un consulente per gli investimenti registrato. Inoltre, la presentazione non costituisce un’offerta di vendita né la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di interessi nel fondo consigliato da CDT, CDT Capital VNAV, LLC (“Il Fondo”) o entità correlate e non può essere invocata in relazione all’acquisto o la vendita di qualsiasi titolo. Qualsiasi offerta o sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di una partecipazione nel Fondo o in entità correlate sarà effettuata esclusivamente mediante la consegna di un Term Sheet dettagliato, un Contratto di società a responsabilità limitata modificato e riformulato e un Contratto di sottoscrizione, che contengono collettivamente una descrizione del materiale termini (inclusi, a titolo esemplificativo, fattori di rischio, conflitti di interesse e commissioni e oneri) relativi a tale investimento e solo nelle giurisdizioni ove consentito dalla legge applicabile. Si avverte di non utilizzare queste informazioni come base per prendere la decisione di acquistare titoli.

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Nota dell’editore: I punti riassuntivi per questo articolo sono stati scelti dagli editori di Seeking Alpha.

Questo articolo è stato scritto da

CDT Capital Management è un hedge fund azionario statunitense long-only unlevered specializzato nella decodifica di attività interne. Con un accesso illimitato in tempo reale alle operazioni, riteniamo che gli insider aziendali possiedano e sfruttino abitualmente un vantaggio informativo asimmetrico rispetto al resto del mercato. Il nostro approccio di investimento di valore mira a sfruttare questa ricca fonte di informazioni incorporando straordinarie attività interne nel tessuto della strategia di investimento e gestione del rischio di CDT. Fondata nel 2017, CDT Capital Management opera a New York City.

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